Skip to main content

Ricerc@Sapienza

Home
Login

Home
Multiple quantiles
Risultati ricerca pubblicazioni

Risultati ricerca pubblicazioni

Joint estimation of conditional quantiles in multivariate linear regression models with an application to financial distress

pubblicato su: JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS - 2019

Petrella Lea, Raponi Valentina

Joint VaR and ES forecasting in a multiple quantile regression framework

pubblicato su: Smart Statistics for Smart Applications: book of short papers SIS 2019 - 2019

Merlo Luca, Petrella Lea, Raponi Valentina

CATALOGO IRIS SAPIENZA

Anno

2019 (2) Apply 2019 filter

Tipo pubblicazione

01 Pubblicazione su rivista (1) Apply 01 Pubblicazione su rivista filter
02 Pubblicazione su volume (1) Apply 02 Pubblicazione su volume filter

Rivista

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS (1) Apply JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS filter

Book

Smart Statistics for Smart Applications: book of short papers SIS 2019 (1) Apply Smart Statistics for Smart Applications: book of short papers SIS 2019 filter

Keywords

(-) Remove Multiple quantiles filter Multiple quantiles
CAViaR (1) Apply CAViaR filter
EM algorithm (1) Apply EM algorithm filter
Expected Shortfall (1) Apply Expected Shortfall filter
Multivariate asymmetric Laplace distribution (1) Apply Multivariate asymmetric Laplace distribution filter
Multivariate response variables (1) Apply Multivariate response variables filter
quantile regression (1) Apply quantile regression filter
Value at Risk (1) Apply Value at Risk filter

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma