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GARCH–MIDAS
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Double Asymmetric GARCH-MIDAS model: new insights and results

pubblicato su: Book of short papers SIS 2020 - 2020

Amendola Alessandra, Candila Vincenzo, Maria Gallo Giampiero

Choosing the frequency of volatility components within the Double Asymmetric GARCH–MIDAS–X model

pubblicato su: ECONOMETRICS AND STATISTICS - 2020

Amendola Alessandra, Candila Vincenzo, Giampiero Maria Gallo

On the asymmetric impact of macro–variables on volatility

pubblicato su: ECONOMIC MODELLING - 2019

Amendola Alessandra, Candila Vincenzo, Maria Gallo Giampiero

CATALOGO IRIS SAPIENZA

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Tipo pubblicazione

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