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Il presente lavoro illustra una estensione del modello Double Asymmetric
GARCH–MIDAS (DAGM), recentemente proposto. Nella modellizazione, oltre agli
effetti asimmetrici nelle componenti di lungo e di breve periodo, `e stata introdotta
una misura di volatilit`a realizzata giornaliera come variabile addizionale per la
componente di breve periodo (la cosiddetta parte “–X”). Inoltre, `e stata sviluppata
una procedura per le previsioni multi-step-ahead, valida per tutti i modelli GARCH–
MIDAS (GM), anche con un termine aggiuntivo “–X”. La performance del DAGM–
X, che generalizza il modello DAGM e il modello GM, `e stata valutata in riferimento
all’indice S&P 500.