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2020
Monte Carlo simulation
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT
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Modeling portfolio credit risk taking into account the default correlations using a copula approach: implementation to an Italian loan portfolio

pubblicato su: JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT - 2020

Di Clemente Annalisa

CATALOGO IRIS SAPIENZA

Anno

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Tipo pubblicazione

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Rivista

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Book

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coherent capital allocation (1) Apply coherent capital allocation filter
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