Risultati ricerca pubblicazioni

Systemic risk assessment through high order clustering coefficient

pubblicato su: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH - 2020
Cerqueti R., Clemente G. P., Grassi R.

An optimization model for minimizing systemic risk

pubblicato su: MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS - 2020
Castellano R., Cerqueti R., Clemente G. P., Grassi R.

Atheoretical Regression Trees for classifying risky financial institutions

pubblicato su: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH - 2019
Cappelli C., Di Iorio F., Maddaloni A., D'Urso P.

Cross‑Country assessment of systemic risk in the European Stock Market: evidence from a CoVaR analysis

pubblicato su: SOCIAL INDICATORS RESEARCH - 2018
Petrella Lea, Laporta Alessandro G., Merlo Luca

Estimating the marginal contribution to systemic risk by a CoVaR-model based on copula functions and Extreme Value Theory

pubblicato su: ECONOMIC NOTES - 2018
Di Clemente Annalisa

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma