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GLASSO Estimation of Commodity Risks

pubblicato su: - 2020
Foroni Beatrice, Mazza Saverio, Morelli Giacomo, Petrella Lea

Joint VaR and ES forecasting in a multiple quantile regression framework

pubblicato su: Smart Statistics for Smart Applications: book of short papers SIS 2019 - 2019
Merlo Luca, Petrella Lea, Raponi Valentina

Estimation of dynamic quantile models via the MM algorithm

pubblicato su: Smart Statistics for Smart Applications - 2019
Poggioni Fabrizio, Bernardi Mauro, Petrella Lea

Selection of Value at Risk Models for Energy Commodities

pubblicato su: ENERGY ECONOMICS - 2018
Laporta Alessandro, Merlo Luca, Petrella Lea

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