Salta al contenuto principale

Ricerc@Sapienza

Home
Login

Home
portfolio optimization
Risultati ricerca pubblicazioni

Risultati ricerca pubblicazioni

Torna alla Home Page delle pubblicazioni

Z-score vs minimum variance preselection methods for constructing small portfolios

pubblicato su: INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS - 2020

Cesarone Francesco, Mango Fabiomassimo, Sabato Gabriele

The sparse method of simulated quantiles: an application to portfolio optimization

pubblicato su: STATISTICA NEERLANDICA - 2018

Stolfi Paola, Bernardi Mauro, Petrella Lea

CATALOGO IRIS SAPIENZA

Anno

2020 (1) Apply 2020 filter
2018 (1) Apply 2018 filter

Tipo pubblicazione

01 Pubblicazione su rivista (2) Apply 01 Pubblicazione su rivista filter

Rivista

INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS (1) Apply INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS filter
STATISTICA NEERLANDICA (1) Apply STATISTICA NEERLANDICA filter

Book

Keywords

(-) Remove portfolio optimization filter portfolio optimization
credit scoring (1) Apply credit scoring filter
SCAD (1) Apply SCAD filter
skew-elliptical stable distribution (1) Apply skew-elliptical stable distribution filter
sparse method of simulated quantiles (1) Apply sparse method of simulated quantiles filter
sparse regularization (1) Apply sparse regularization filter

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma