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The sparse method of simulated quantiles: an application to portfolio optimization

pubblicato su: STATISTICA NEERLANDICA - 2018

Stolfi Paola, Bernardi Mauro, Petrella Lea

CATALOGO IRIS SAPIENZA

Anno

2018 (1) Apply 2018 filter

Tipo pubblicazione

01 Pubblicazione su rivista (1) Apply 01 Pubblicazione su rivista filter

Rivista

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Book

Keywords

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portfolio optimization (1) Apply portfolio optimization filter
skew-elliptical stable distribution (1) Apply skew-elliptical stable distribution filter
sparse method of simulated quantiles (1) Apply sparse method of simulated quantiles filter
sparse regularization (1) Apply sparse regularization filter

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