Ricerc@Sapienza

Lo scopo di questo progetto consiste nello sviluppo di nuovi modelli concettuali e computazionali per gestire al meglio il rischio tipico dei problemi di gestione di attività e passività da parte di singoli investitori e/o di compagnie finanziarie e assicurative.
Più precisamente, si intende individuare nuovi approcci che consentano di conciliare il classico paradigma dell'ottimizzazione di una opportuna funzione di rischio, di utilità o di performance con alcune consolidate o recenti strategie per la diversificazione del rischio, quali la diversificazione uniforme del capitale o il risk parity.
Si prevede di proporre e di analizzare un nuovo approccio unificante, recentemente presentato dal proponente del progetto ad un convegno, per gli approcci di ottimizzazione e di diversificazione per mezzo di nuovi e più completi modelli di ottimizzazione spesso caratterizzati dalla presenza di variabili binarie e di notevole complessità computazionale.
Si intende quindi approfondire lo studio dei vari possibili approcci congiunti sia dal punto modellistico e computazionale, sia dal punto di vista empirico per mezzo di backtesting basati su dati reali. Al termine di questo progetto si dovrebbero individuare nuovi modelli di ottimizzazione-diversificazione per la gestione del rischio e l'asset management che siano sostenibili computazionalmente e preferibili ai modelli classici dal punto di vista della performance empirica misurata con vari possibili indicatori.