Barbara Rogo
| Titolo | Pubblicato in | Anno |
|---|---|---|
| Pricing and Hedging Contingent Claims by Entropy Segmentation and Fenchel Duality | METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY | 2024 |
| The Relationship Between ESG Scores and Value-at-Risk: A Vine Copula–GARCH Based Approach | JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT | 2024 |
| Fractional Volterra integral equations: a neural network approach | Fractional Volterra integral equations: a neural network approach | 2022 |
| Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using the Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract | 2019 | |
| La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting | La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting | 2016 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma