Stefano Cotticelli | Ricerc@Sapienza

Pubblicazioni

Titolo	Pubblicato in	Anno
Capital requirement modeling for market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio	ANNALS OF ACTUARIAL SCIENCE (PRINT)	2023
A market consistent calibration of the Jarrow-Yildirim model	Rapporto Tecnico del Dipartimento di Scienze Statistiche	2022

ERC

PE1
PE1_13
PE1_14
PE1_15
PE1_18
PE1_19
PE1_22

KET

Big data & computing

Interessi di ricerca

Modelli statistici e finanziari per le assicurazioni, in modo particolare modelli stocastici per le analisi di rischio-rendimento e per le valutazioni di portafoglio

Keywords

actuarial science

insurance risk process

Solvency 2

IAS/IFRS

finance

mathematics statistics