Stefano Cotticelli

Pubblicazioni

Titolo Pubblicato in Anno
Capital requirement modeling for market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio ANNALS OF ACTUARIAL SCIENCE (PRINT) 2023
A market consistent calibration of the Jarrow-Yildirim model Rapporto Tecnico del Dipartimento di Scienze Statistiche 2022

ERC

  • PE1
  • PE1_13
  • PE1_14
  • PE1_15
  • PE1_18
  • PE1_19
  • PE1_22

KET

  • Big data & computing

Interessi di ricerca

Modelli statistici e finanziari per le assicurazioni, in modo particolare modelli stocastici per le analisi di rischio-rendimento e per le valutazioni di portafoglio

Keywords

actuarial science
insurance risk process
Solvency 2
IAS/IFRS
finance
mathematics statistics

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