Titolo | Pubblicato in | Anno |
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Capital requirement modeling for market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio | ANNALS OF ACTUARIAL SCIENCE (PRINT) | 2023 |
A market consistent calibration of the Jarrow-Yildirim model | Rapporto Tecnico del Dipartimento di Scienze Statistiche | 2022 |
Modelli statistici e finanziari per le assicurazioni, in modo particolare modelli stocastici per le analisi di rischio-rendimento e per le valutazioni di portafoglio
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