| Titolo |
Pubblicato in |
Anno |
| An Alternative Numerical Scheme to Approximate the Early Exercise Boundary of American Options |
MATHEMATICS |
2023 |
| A Neural Approach to Improve the Lee-Carter Mortality Density Forecasts |
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL |
2022 |
| Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies |
DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE |
2021 |
| Evaluating Ruin Probabilities: A Streamlined Approach |
APPLIED MATHEMATICS E-NOTES |
2021 |
| The Neural Network Lee–Carter Model with Parameter Uncertainty: The Case of Italy |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance: eMAF2020 |
2021 |
| Life expectancy and lifespan disparity forecasting: a long short-term memory approach |
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL |
2020 |
| A deep learning integrated Lee-Carter model |
RISKS |
2019 |
| Lezioni di matematica finanziaria |
|
2019 |
| La decisione ottima nel contratto riassicurativo |
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... |
2017 |
| Valutazione e copertura del rischio mortalità |
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... |
2016 |
| Questioni valutative sul danno biologico |
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... |
2015 |
