Ricerc@Sapienza

Lo scopo della ricerca è il trattamento di modelli decisionali dinamici basati su processi stocastici atti a rappresentare anche dati non omogenei o anomali.

L'interesse per tali processi deriva da applicazioni legate a serie finanziarie con salti, alla ricostruzione di immagini biomediche e allo studio della radiazione cosmica di fondo nella teoria spiegata dal modello del Big Bang.

Obiettivi della ricerca sono la costruzione di un modello atto a rappresentare la dinamica di tali fenomeni aleatori e di studiare l'identificabilità del modello.

Tale studio riguarderà anche modelli con variabili latenti e il ruolo di tali variabili al fine di studiare le indipendenze condizionate e dunque interpretare i fenomeni di interesse.

Qualora il modello risulti non identificabile si studieranno le regioni di parziale identificabilità e dunque gli inviluppi di probabilità associati e i modelli decisionali basati su le cosi dette multi-priors, come I modelli Choquet expected utility. Tali modelli vogliono ad esempio essere usati anche in ambito biomedico dove spesso l'informazione è imprecisa e dunque sembra naturale applicare modelli multi-priors.