Immacolata Oliva

Pubblicazioni

Titolo Pubblicato in Anno
An interval of no-arbitrage prices for American contingent claims in incomplete markets INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 2015

ERC

  • PE1_13
  • PE1_22
  • SH1_4

Interessi di ricerca

L'attività di ricerca è orientata a diversi aspetti della Finanza Matematica, tra i quali: problemi di allocazione ottima di portafoglio in modelli a tempo continuo con e senza discontinuità; valutazione di strategie di portfolio insurance legate alla valutazione di strumenti derivati, valutazione e gestione del rischio di credito di controparte

Keywords

Stochastic processes
Co-jumps
portfolio insurance
Allocation problems
credit risk
Counterparty credit risk
equazioni integrali

Progetti di Ricerca

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