Annalisa Di Clemente

Pubblicazioni

Titolo Pubblicato in Anno
Modeling Portfolio Credit Risk Taking into Account the Default Correlations Using a Copula Approach: Implementation to an Italian Loan Portfolio Business and Economy. Recent Updates. 2nd Edition 2023
Prefazione al volume "Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari Internazionali" Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali 2022
Postfazione al Volume "Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali" Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali 2022
La reazione del sistema finanziario allo shock causato dal Covid-19 Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali 2022
Stabilità bancaria e gestione dei rischi ambientali sistemici: scelte di policy Crisi pandemica e Instabilità Economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali 2022
Crisi pandemica e instabilità economica. Gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari internazionali 2022
Calibrating and Simulating Copula Functions in Financial Applications FRONTIERS IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS 2021
Rischio sovrano e rischio di ridenominazione nell'area Euro: analisi e strategie. La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano. 2021
Prefazione a "La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano" La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano 2021
Postfazione a "La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano" La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano 2021
La resilienza del sistema finanziario alle crisi di liquidità degli intermediari e al rischio sovrano 2021
Modeling portfolio credit risk taking into account the default correlations using a copula approach: implementation to an Italian loan portfolio JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT 2020
Rischio sistemico ed interconnessione di rete fra le istituzioni del sistema finanziario SVILUPPI IN TEMA DI ANALISI DEL RISCHIO SISTEMICO E INDICAZIONI DI POLICY 2020
Prefazione SVILUPPI IN TEMA DI ANALISI DEL RISCHIO SISTEMICO E INDICAZIONI DI POLICY 2020
Postfazione SVILUPPI IN TEMA DI ANALISI DEL RISCHIO SISTEMICO E INDICAZIONI DI POLICY 2020
Sviluppi in tema di analisi del rischio sistemico e indicazioni di policy 2020
Comparing Different Systemic Risk Measures for European Banking System INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 2019
Estimating the marginal contribution to systemic risk by a CoVaR-model based on copula functions and Extreme Value Theory ECONOMIC NOTES 2018
Analisi del rischio sistemico a livello globale Regolamentazione bancaria e stabilita finanziaria 2018
Struttura bancaria e rischio sistemico Regolamentazione bancaria e stabilita finanziaria 2018

ERC

  • SH1_4
  • SH1_5
  • SH1_10

Interessi di ricerca

Teoria e tecnica degli investimenti finanziari; tecniche di allocazione coerente del capitale bancario; metodi avanzati di misurazione e gestione efficiente dei rischi finanziari; analisi dei rischi bancari quali il rischio di mercato, di credito, ed operativo; studio del rischio sistemico e della instabilità del sistema finanziario; requisiti di capitale regolamentare bancario; scelte di politica bancaria in tema di stabilità finanziaria; studio delle crisi finanziarie e bancarie; nuovi strumenti di finanziamento delle piccole e medie imprese; organizzazione e microstruttura dei mercati dei capitali; evoluzione dei modelli di  regolamentazione bancaria e finanziaria.

Keywords

Banks and Financial Markets
banking crises
Banking Supervision
Bank Default Risk
adeguatezza del capitale
Capital allocation
Assets and Funding Management

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