Annalisa Di Clemente

Pubblicazioni

Titolo Pubblicato in Anno
Comparing Different Systemic Risk Measures for European Banking System INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 2019
Estimating the marginal contribution to systemic risk by a CoVaR-model based on copula functions and Extreme Value Theory ECONOMIC NOTES 2018
Analisi del rischio sistemico a livello globale Regolamentazione bancaria e stabilita finanziaria 2018
Struttura bancaria e rischio sistemico Regolamentazione bancaria e stabilita finanziaria 2018
Rilevanza sistemica e struttura di network finanziario 2018
Prefazione 2018
Postfazione 2018
Regolamentazione bancaria e stabilità finanziaria 2018
Analisi del rischio sistemico attraverso un approccio di network Instabilità finanziaria globale: come governarla? 2017
Sviluppi in tema di stima del contributo al rischio sistemico: dal marginal expected shortfall al component expected shorfall Instabilità finanziaria globale: come governarla? 2017
Prefazione Instabilità finanziaria globale: come governarla? 2017
Postfazione Instabilità finanziaria globale: come governarla? 2017
Instabilità finanziaria globale: come governarla? 2017
Verso una nuova architettura internazionale di vigilanza finanziaria. L'impatto delle nuove regole su banche e imprese italiane. Seconda Edizione Verso una nuova architettura internazionale di vigilanza finanziaria. L'impatto delle nuove regole su banche e imprese italiane. 2016
Metodologie di tipo market–based per la stima del rischio sistemico Stabilità Finanziaria e Rischio Sistemico. Problemi di Stima e di regolazione 2016
Rischio sistemico e intermediari bancari Stabilita Finanziaria e Rischio Sistemico. Problemi di Stima e di Regolazione 2016
Presentazione del Volume n.1 "Stabilità finanziaria e rischio sistemico. Problemi di Stima e di Regolazione" (a cura di) A. Di Clemente, novembre 2016 Stabilità Finanziaria e Rischio Sistemico. Problemi di Stima e di regolazione 2016
Stabilità Finanziaria e Rischio Sistemico. Problemi di Stima e di Regolazione 2016
Hedge accounting and risk management: an advanced prospective model for testing hedge effectiveness ECONOMIC NOTES 2015
Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio 2015

ERC

  • SH1_4
  • SH1_5
  • SH1_10

Interessi di ricerca

Teoria e tecnica degli investimenti finanziari; tecniche di allocazione coerente del capitale bancario; metodi avanzati di misurazione e gestione efficiente dei rischi finanziari; analisi dei rischi bancari quali il rischio di mercato, di credito, ed operativo; studio del rischio sistemico e della instabilità del sistema finanziario; requisiti di capitale regolamentare bancario; scelte di politica bancaria in tema di stabilità finanziaria; studio delle crisi finanziarie e bancarie; nuovi strumenti di finanziamento delle piccole e medie imprese; organizzazione e microstruttura dei mercati dei capitali; evoluzione dei modelli di  regolamentazione bancaria e finanziaria; le attuali sfide della finanza sostenibile; rischio sistemico finanziario e green finance; resilienza bancaria e rischio di transizione energetica.

Keywords

Banks and Financial Markets
banking crises
Banking Supervision
Bank Default Risk
adeguatezza del capitale
Capital allocation
Assets and Funding Management
Sustainable finance
Systemic risk

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